Тесты по опционам, Тест по опционам с ответами
FateevVV Здравствуйте дорогие друзья! Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом.
Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера. Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы.
Опцион Опцион — это двусторонний договор контракт о передаче права для покупателя и обязательства для продавца купить или продать определенный актив ценные бумаги, валюту и пр. Опционы тесты может быть прекращен до наступления его срока, если покупатель этого пожелает. По данному договору один брокер дилер выписывает тесты по опционам передает опцион, а другой покупает его и получает право в течение оговоренного в условиях опциона срока либо купить по установленному курсу страйк-цене определенное количество актива у лица, выписавшего опцион опцион на покупкулибо продать этот актив ему опцион на продажу.
Параметры для теста: Инструмент: месячные опционы на RI Шаг страйка: п. Шаг цены опционов: 10 п. Комиссия по опционам: 4 п. Проскальзывание по опционам: 20 п.
Опишу нюансы, которые могут повлиять на различие между тестом и реальной торговлей скорее всего в худшую сторону : 1. Ликвидность, особенно дальних страйков. Могу подозревать, что очень дальние и совсем обесценившиеся опционы выкупить будет проблематично, если вообще реально по приемлемым для вас ценам.
Цены открытия и закрытия по опционам беруться по улыбке волатильности, которая предоставляется биржей. В реальности мы можем войти лучше или хуже её чаще хужедля того чтобы этот нюанс немного сгладить я ввел проскальзывание 20 п. Небольшие косяки в базе которая предоставляет биржа.
Точность самих котировок токены stellar возможности проверить. Тесты ведутся на одинаковое количество открытых опционов, не зависимо какое ГО потребует данная позиция на открытии и на протяжении удержания позиции, так что сравнивать их между собой по величине абсолютной прибыли не корректно.
Момент открытия или закрытия позиции — берется закрытие дневной свечи, тоесть Понятно, что в мы не сможем войти, а будем входить тесты по опционам. Итак приступим:.
