Соотношения между премиями опционов

Соотношения между премиями опционов с разными стандартными

соотношения между премиями опционов робот копирования сделок

Вначале мы проанализируем зависимости между опционами с разными ценами исполнения, временем истечения и стандартным отклонением. После этого докажем паритетные взаимосвязи для европейских и американских опционов колл и пут. X1 — цена исполнения опциона С1 Х2 — цена исполнения опциона С2.

соотношения между премиями опционов зарабатывает ли кто на бинарных опционах

Для европейских опционов картина складывается несколько сложнее. Рассмотрим вначале опционы на акции, не выплачивающие дивиденды. Увеличение срока действия контрактов увеличивает потенциальную возможность благоприятного исхода событий как для опциона колл, так и пут.

соотношения между премиями опционов

Следовательно, соотношения между премиями опционов способствует росту премии опционов с более отдаленной датой истечения контрактов. В то же время, как известно, для опциона пут нижняя граница премии равна X?

  1. Соотношения между премиями опционов с разными стандартными
  2. Стратегии на турбо бинарных опционах
  3. Легко заработать в интернете без вложений
  4. Производные финансовые инструменты - соотношения между премиями опционов

S Поэтому опцион с более близкой датой истечения должен стоить больше опциона с более отдаленной датой истечения контракта. Таким образом, мы не можем однозначно утверждать, что премия европейского опциона пут с более отдаленной датой истечения контракта будет больше премии опциона пут с более близкой датой истечения.

соотношения между премиями опционов

Статья размещена в рубрике: Деривативы - фьючерсы, форварды и опционы.

Смотрите также