Расчет вариационной маржи опциона

расчет вариационной маржи опциона

Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна.

Еще по теме 2.7. СПОСОБЫ РАСЧЕТА ПО ОПЦИОНАМ:

Связаться с автором Вернуться назад на Маржа 1. Термины и определения Маржа вариационная - курсовая разница, выраженная в рублях, между текущей котировочной ценой в том числе ценой закрытия позиции и ценой заключения сделки открытия позиции. Положительная вариационная маржа удерживается Биржей с продавца в пользу покупателя.

Отрицательная вариационная маржа удерживается Биржей с покупателя в пользу продавца.

  • вариационная маржа опциона - торгами на бирже опционами
  • Парус Инвестора -- Опционы и Фьючерсы - Гарантийное обеспечение
  • Советник бинарных опционах

Маржа операционная - потенциальная вариационная расчет вариационной маржи опциона, определяемая средствами торговой системы Биржи на текущий момент времени в ходе торговой сессии. Маржевое исполнение - приведение текущей котировочной цены в том числе цены закрытия позиции к цене заключения сделки открытия позиции в каждый момент времени, в который происходит изменение котировочной цены до момента исполнения контракта путем удержания и начисления вариационной маржи.

реалии бинарных опционов стратегии бинарных опционов 90

Позиция по контракту: 1. Позиция противоположная - встречные права и обязанности по однородному биржевому товару. Например, позиция покупателя контракта для продавца такого расчет вариационной маржи опциона контракта, и наоборот.

Позиция открытая открытие позиции - регистрация установления совокупности прав и обязанностей участника торгов в отношении биржевого товара при заключении биржевой сделки.

Немаржируемые и маржируемые опционы

Расчет 2. Вариационная маржа определяется как произведение курсовой разницы, стоимости базисного пункта и числа позиций, заключенных и удерживаемых на момент окончания торговой сессии и отражается на торговом счете участника торгов в расчетной организации в момент проведения расчетов.

В качестве операционного курса принимается котировочная цена курс сессии, ограниченная интервалом допустимого изменения котировочной цены. Если сделка повлекла за собой изменение или возникновение операционного курса, перерасчет операционной маржи производится для всех участников торгов, имеющих на этот момент открытые позиции, в противном случае перерасчет производится только для участников торгов, участвующих в сделке.

Особенности и последствия расчета 3.

расчет вариационной маржи опциона

Результаты расчета используются для приведения текущей котировочной цены в том числе цены закрытия позиции к цене заключения сделки открытия позиции в каждый момент времени, в который происходит изменение котировочной цены до момента исполнения контракта путем удержания и начисления вариационной маржи.

Покупателю фьючерсных контрактов, Покупателю колл опционов и Продавцу пут опционов положительная вариационная маржа начисляется на торговый счет, а отрицательная - списывается. Продавцу фьючерсных контрактов, Продавцу колл опционов и Покупателю пут опционов положительная вариационная маржа списывается с торгового счета, а отрицательная — начисляется.

Если величина, рассчитанная по вышеуказанным формулам, получается некратной базисному пункту, то она округляется до величины, кратной базисному пункту, по правилам арифметического округления.

расчет вариационной маржи опциона

Смотрите также