Дельта нейтральная позиция в опционах

дельта нейтральная позиция в опционах

Всем привет!

дельта нейтральная позиция в опционах

Купленные опционы около страйка, покрытые фьючем чтобы дельта по купленным опционам полностью нейтрализовалась противоположной позой по фьючу.

Тогда куда бы не пошел рынок — у вас прибыль, Т.

крипта заработок что такое точка входа на опционах

При этом автоматически получется, что вы покупаете фьюч дешевле и продаете дороже, таким образом главное условие долгосрочной прибыли — это чтобы цена колебалась сильнее чем скорость временного распада опционов то есть нужно чтобы за счет сделок с фьючем вы набрали прибыли больше чем тот убыток, который получается за счет временного распада купленных опционов, так как каждый день их стоимость тает на величину теты. В целом стратегия работающая, если учитывать волатильность внутри дня — набирать позу в опционах когда вола низкая, и крыть позу когда вола вдруг прыгает вверх.

ифк опцион отзывы

Но меня интересует вопрос можно ли еще сильнее увеличить прибыльность этой безрисковой стратегии, если знать как по дням недели и по часам распределяется временной распад опционов, то есть в какие часы и дни лучше быть в позе, а в какие её лучше закрывать. Например в четверг очень часто цена опционов падает сильнее чтобы учесть временной распад с авансом на учет выходных дней.

Смотрите также